Работа опубликована в Магазине
(Синергия МОИ МТИ МОСАП) Эконометрические методы в экономике и финансах (тест с ответами) |
|
| Тип работы: | Контрольная работа |
| Стоимость: | 200.0 RUB |
| Категория: | Экономическая теория |
| Просмотры: | 113 |
| Описание: |
1. Регрессия - это: *степень взаимосвязи между переменными *функциональная зависимость между объясняющими переменными и условным математическим ожиданием зависимой переменной *раздел эконометрики 2. Представленная статистика ESS/m /RSS/ (n-m-1), где m-число объясняющих переменных, n-число наблюдений имеет распределение: *Фишера-Снедекора *хи-квадрат *Стьюдента *Пирсона 3. В матричной форме регрессионная модель имеет вид - Y=XА+Е, где Е это: *матрица, размерности [n × (k+1)] ошибок наблюдений (остатков) *случайный вектор - столбец размерности (n × n) ошибок наблюдений (остатков) *случайный вектор - столбец размерности (n × 1) ошибок наблюдений (остатков) *случайный вектор - столбец размерности (k × 1) ошибок наблюдений (остатков) 4. Проверить значимость параметров уравнения регрессии возможно, используя: *t-статистику *коэффициент детерминации *коэффициент корреляции *коэффициент ковариации 5. Парный линейный коэффициент корреляции указывает: *на наличие связи *на отсутствие связи *на наличие или отсутствие связи и находится в интервале [-1;1] *на наличие или отсутствие связи и находится в интервале (-1;1) 6. Какая из приведенных ниже формул справедлива? 7. Фиктивные переменные могут принимать значения: *1 и 0 *Только 1 *Только 0 2 8. Значение параметра а1 получено равным 12,4 среднеквадратическая ошибка равна 2,34, будет ли статистически значим данный параметр если табличное значении t-критерия Стьюдента для данной выборки равно 2,20. *параметр будет не значим *параметр будет значим *не представляется возможным вычислить 9. Если эконометрическая модель содержит только одну объясняющую переменную и одну объясняемую, то она называется: *парной линейной регрессией *парной регрессией *парной нелинейной регрессией *множественной линейной регрессией *множественной регрессией 10. Исследователь получил следующее значение R2=-0,98. Это указывает на: *отсутствие зависимость между показателями *обратную зависимость между показателями *прямую зависимость между показателями *ошибку в расчетах 11. Предположим оцениваем уравнение регрессии с двумя независимыми переменными x1 и x2, при этом b-коэффициент при первом регрессоре получен равным 0,124, а при втором -0,673. Какой из регрессоров оказывает наибольшее влияние на результатирующую переменную: *фактор x1 *фактор x2 *нельзя сопоставлять факторы 12. При проверке гипотезы H0: a1 = 0 оказалось, что tрасч. > tкрит. Какое из приведенных ниже утверждений справедливо: *a1= 0 *a1 не равен 0 *a1 не равен нулю с вероятностью ошибки альфа *a1 равен нулю с вероятностью ошибки альфа 13. t-тест Стьюдента для уравнений yi=a0+a1x1i+a2x2i проверяет гипотезу H0: *A1=a2=o *a ≠a2 ≠0 *a1=0 и a2 =0 *a1 ≠0 и a2 ≠0 14. При проверке значимости коэффициента регрессии аj t-статистика имеет: *нормальное распределение *распределение Стьюдента с (n-k-1) степенями свободы *распределение Фишера с k и (n-k-1) степенями свободы 15. В ходе оценки уравнения регрессии было получено фактическое значение F-критерия Фишера, равное 3,245, при этом табличное значение равно – 3,021. Какой вывод отсюда можно сделать? *оцененное регрессионное уравнение статистически не значимо *оцененное регрессионное уравнение статистически значимо *оцененные параметры уравнения не значимы 16. Допустим, получена следующая множественная модель в стандартизированном виде: y ̃i = -0,971x1 + 0,880x2. Какой из факторов оказывает наибольшее влияние на результатирующую переменную: *фактор x1 *фактор x2 *нельзя сопоставлять факторы 17. Приведенная формула необходима для расчета: *параметра уравнения *стандартизованным коэффициентом регрессии *коэффициента эластичности 18. Предельно допустимое значение средней ошибки аппроксимации составляет: *не более 10%-12% *не более 3%-5% *не более 8%-10% 19. Значение параметра аj полученное больше нуля указывает на: *отсутствие связи между показателями y и x *обратную связь между показателями y и x *прямую связь между показателями y и x 20. Для оценки значимости коэффициента детерминации используется: *критерий Титьена *t - статистика Стьюдента *критерий – Хотеллинга *F- статистика Фишера *метод Барт 21. Чему будет равно фактическое значение t-критерия Стьюдента, если в результате оценки параметров получены следующие результаты: а1=1,845, стандартная ошибка параметра равна 0,471: *3,126 *0,471 * 3,917 |
Скачать файлы с работой можно будет после регистрации и оплаты
Добавление комментариев доступно только зарегистрированным пользователям
Нужна работа под заказ?
Оставьте бесплатную заявку на оценку Вашей работы и начните получать предложения от Авторов прямо сейчас!
Оставить заявку
Ответы на часто задаваемые вопросы
Как связаться с Автором?
Вы можете задать имеющиеся у Вас вопросы в разделе комментариев, который располагается на данной странице под описанием к работе. Возможность комментирования доступна только для зарегистрированных Пользователей.
Какие гарантии по качеству работы?
Гарантии по качеству работ из Магазина действуют в части соответствия работы описанию, приводимому Автором на странице работы. В случае несоответствия предоставленного Автором описания работе, мы вернём Вам деньги. Гарантийный срок составляет 14 дней. В течении этого времени Вы можете убедиться в соответствии работы приводимому к ней описанию.
Где и когда я смогу забрать работу?
Файлы с работой придут Вам в письме на адрес Вашей электронной почты сразу после оплаты. Также возможность скачивания документов будет доступна на странице оплаченной работы.
Как оплатить работу?
Возможность оплаты доступна только зарегистрированным пользователям. Для осуществления оплаты необходимо выставить счёт, выбрав подходящий для Вас способ оплаты.
Мне нужна похожая работа. Что делать?
Если данная работа немного отличается от той которая нужна Вам, Вы можете поискать более подходящую в Магазине готовых работ, либо заказать у Авторов написание работы на заказ.